中信保诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2025 年 05 月 19 日
送出日期：2025 年 05 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
中信保诚中证同业存单 AAA
基金简称 基金代码 023666
指数 7 天持有
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 - 基金类型 混合型
每个开放日开放申购；本基
金对于每份基金份额设定
运作方式 其他开放式 开放频率 7 天的最短持有期，在最短
持有期内该份基金份额不
可赎回或转换转出。
交易币种 人民币
开始担任本基金基
基金经理 席行懿 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 11 月 29 日
注：本基金类型为混合型（固定收益类）
。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
投资目标
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，
本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、
地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融
资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围
款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本
基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行
适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略
策略。3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的
风险收益特征 指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期
平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
认购费：该费率为 0%。
申购费：该费率为 0%。
赎回费：该费率为 0%。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 0.20% 销售机构
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
其它费用 律师费等 -
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
一、本基金特有的风险：
体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单
发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成
调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影
响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的
波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。
存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设
定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考
虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月
内不能赎回的风险。
代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平均回报率可能存在
偏离。（2）标的指数波动的风险。标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）标的指数变更的风险：尽管可能性很小，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指
数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范
围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。本基金还可能面临基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）
由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误
差。（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度和跟踪误差。（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只
在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投
资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。（4）由于成份券流动性
差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）由于
基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理
能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，
从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的
持有比例与标的指数中该成份券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的
指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产
生跟踪偏离度与跟踪误差。
编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金将根据基
金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方
案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关
市场表现存在差异，影响投资收益。
而被踢除指数，此后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数
成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无
法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券违约时，本基金
可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。本基金运作过程中，
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不
保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产
生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
程和风险控制制度，但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。（1）信用风险：资产支持证券参与主体对所承诺
的各种合约违约所造成的可能损失。可能表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的
及时支付而给投资者带来损失。（2）利率风险：资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利
率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变动的风险。（3）流动性风险：资产支持证券不能
迅速、低成本变现的风险。（4）提前偿付风险：若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在
由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。（5）操作风险：相关各方在业务操作过程中，因操作
失误或违反操作规程而引起的风险。（6）法律风险：因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较
多、交易文件较多而存在的法律风险和履约风险。
二、市场风险。三、流动性风险。四、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、
准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况说明
无
财盛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
